- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
- Volume:6 Issue:Supplement Issue
- Ortogonal Olabilirlik Ortalama - Varyans Modeli
Ortogonal Olabilirlik Ortalama - Varyans Modeli
Authors : Furkan Göktaş
Pages : 29-41
Doi:10.47495/okufbed.1217550
View : 84 | Download : 58
Publication Date : 2023-12-20
Article Type : Research Paper
Abstract :Olabilirlik teorisi, portföy seçimi probleminde en çok kullanılan araçlardan biridir. Çünkü kesin olmayan olasılığın modellenmesine ve uzman bilgisinin portföy seçimi problemine entegre edilmesine imkan verir. Ama olabilirlik ortalama - varyans (OV) modelinin ve bunun uzantılarının bazı sorunları vardır. Bu nedenle bu çalışmada kesin konveks kuadratik minimizasyona dayanan ortogonal olabilirlik OV modeli önerilmiştir. Ayrıca olabilirlik dağılımları üçgensel bulanık sayılar ile verildiğinde olabilirlik çarpıklığı tanımlanmıştır. Olabilirlik çarpıklığı önerilen modele kısıt olarak eklenebilir. Bu modelin analitik çözümü belirli şartlar altında elde edilmiştir. Ayrıca bu model açıklayıcı bir örnek ile tanıtılmıştır ve bu modelin sonuçları Olabilirlik OV modelinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır.Keywords : Portföy seçimi, Olabilirlik teorisi, Üçgensel bulanık sayılar, Konveks kuadratik minimizasyon, Uzman bilgisi, Olabilirlik çarpıklığı