Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Örneği

Authors : A Kerem ÖZDEMİR Seda TOLUN Ebru DEMİRCİ

Pages : 45-59

View : 12 | Download : 5

Publication Date : 2011-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :DEMİRSeda TOLUNEbru DEMİRCİ ÖZ Ampirik finansın temel araştırma konularından hisse senedi getirilerinin tahmininde istatistikî yöntemlere alternatif olarak daha az varsayım gerektirerek esneklik sağlayan ve gerçek riske dayanan genelleme kabiliyeti daha üstün olan makine öğrenmesi tekniklerinin giderek artan bir yoğunlukta kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada ikili sınıflandırmaya imkan tanıyan lojistik regresyon ve destek vektör makineleri yöntemleri ile İMKB-100 endeksinin getirisinin yönü tahmin edilmiştir. Her iki yöntem için modelleme kümesi ve tahmin kümesi için doğru sınıflandırma oranları sırasıyla yaklaşık %75 ve %86 olarak elde edilmiştir. Destek vektör makineleri yönteminin yatırımcılar ve araştırmacılar tarafından hisse senedi getirilerinin tahmininde alternatif bir yöntem olarak etkin bir şekilde kullanılabileceği çalışmanın sonuçlarından görülmektedir.
Keywords : Endeks Getiri Tahmini, Destek Vektör Makineleri, Lojistik RegresyonJEL Sınıflaması G17, G12, C63