AR(1) MODELİ İÇİN AYIRIM FONKSİYONU NORMAL VE NORMAL OLMAYAN DAĞILIMLAR ÜZERİNE BİR SİMULASYON ÇALIŞMASI

Authors : Reşat KASAP, İhsan ALP

Pages : 739-742

View : 14 | Download : 10

Publication Date : 1998-03-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Bu çalışmada ARinsert ignore into journalissuearticles values(1); için {Zt } sürecinin p1 ve p2 hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla p1 ve p2 altında {Zt}, finsert ignore into journalissuearticles values(w); ve ginsert ignore into journalissuearticles values(w); spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer finsert ignore into journalissuearticles values(w); ve ginsert ignore into journalissuearticles values(w); biliniyorsa I insert ignore into journalissuearticles values(f:g);`yi ayırım fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Çalışmada Normal ve normal olmayan durumlar için similasyon çalışmasıyla bir sayısal örnek verilecektir.
Keywords : Otoregressif süreç, Ayırım fonksiyonu, İstatistiksel dağılımlar, Simulasyon