Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı

Authors : Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL

Pages : 319-332

View : 14 | Download : 13

Publication Date : 2017-04-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzde doğrusal olmayan zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan kendinden uyarımlı eşik otoregresif SETAR modeller; anlaşılması ve yorumlanması kolay, basit bir model biçimine sahip olsalar da söz konusu modeller belirlenirken tahmin edilmesi gereken birçok serbest parametre bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada SETAR modellerini belirleme süreci bir optimizasyon problemi olarak düşünülmüş ve ilgili probleme genetik algoritmalar ile çözüm aranmıştır. Bu bağlamda ele alınan probleme ilişkin genetik algoritma bileşenleri tanımlanmış ve algoritma için uygun parametreler belirlenmiştir. Önerilen yaklaşım simülasyon verileri ile değerlendirilerek, kullanılabilirliği gösterilmiştir.
Keywords : Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif, SETAR, Genetik Algoritma, Model Belirleme