DOĞRUSAL OLMAYAN OTOREGRESİF ZAMAN SERİLERİ MODELLERİNİN KESTİRİMİ

Authors : Öznur İŞÇİ

Pages : 205-218

View : 10 | Download : 10

Publication Date : 2012-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Doğrusal olmayan zaman serileri için parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, parametrik yöntemlerden otoregresif insert ignore into journalissuearticles values(AR); ve kendinden eşik değerli insert ignore into journalissuearticles values(SETAR); modelleri, parametrik olmayan yöntemlerden ise toplamsal regresyon modeli insert ignore into journalissuearticles values(ARM); kullanılmıştır. Parametrik olmayan regresyon teknikleri hatalardaki otokorelasyonun varlığına genellikle duyarlıdırlar. Bu duyarlılığın pratik sonuçları düzeltme parametresinin uygun seçimiyle açıklanır. Bu bağlamda mevcut literatürdeki splayn düzeltme yöntemini esas alan backfitting algoritması incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’deki ihracat birim değer endeks verisi, AR, SETAR ve ARM modelleri ile tahmin edilerek uygun model belirlenmeye çalışılmıştır.
Keywords : Zaman serisi, AR modeli, SETAR modeli, ARM modeli