PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS

Authors : Esin FİRUZAN, Selim SUSAM

Pages : 263-276

View : 12 | Download : 12

Publication Date : 2015-05-04

Article Type : Research Paper

Abstract :Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla   ˆ  nın  sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.
Keywords : Eşbütünleşme, Vektör otoregresif süreç, En çok olabilirlik tahmin edicisi, En küçük kareler tahmin edicisi