MARKOWİTZ MODELİNİN AYRILABİLİR ŞEKLİNİN CEBİRSEL MODELLEME DİLİNDE (AMPL) İFADESİ VE LOQO PROGRAMI İLE ANALİZİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA

Authors : S. Ünal ŞAKAR, N. Kemal ERDOĞAN

Pages : 59-80

View : 13 | Download : 9

Publication Date : 2000-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada optimizasyon problemlerinin AMPL (A modeling language for mathematical programming) cebirsel modelleme dili ile ifadesi ve herhangi bir program yardımıyla nasıl analiz edileceği verilmiştir. Çalışmada Markowitz modelinin ayrılabilir şekli , AMPL cebirsel modelleme dili ile ifadesi yazılmış ve İMKB 'de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) bir uygulaması gösterilmiştir.
Keywords : Portföy yönetimi, Markowitz modeli