FİNANSAL VEKTÖREL ZAMAN DİZİLERİNDE ÖZDEĞER-ÖZVEKTÖR ANALİZİYLE EŞZAMANLI VE GECİKMELİ DOĞRUSAL İLİŞKİLERİN TESBİTİ

Authors : REŞAT KASAP

Pages : 163-171

View : 24 | Download : 10

Publication Date : 2016-07-25

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, vektörel zaman dizilerinde modelleme aşamasında, dizilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti, iki farklı gerçek veri grubu üzerinde gösterilmiştir. Bunlardan birincisi, üç diziden oluşan Ziraat Bankasıinsert ignore into journalissuearticles values(TCZB);’nın verdiği kredi dizileridir. Diğeri ise, ABD Doları’nın BPinsert ignore into journalissuearticles values(İngiliz Sterlini);, DMinsert ignore into journalissuearticles values(Alman Markı);, SFinsert ignore into journalissuearticles values(İsviçre Frangı);, ve YENinsert ignore into journalissuearticles values(Japon Yeni);’e göre değişimlerini veren dört dizidir. Analizler sonucunda vektör ARinsert ignore into journalissuearticles values(1); ile modellenen her iki grupdan; birincisinde doğrusal ilişkilerin her ikisinin de olmadığı, diğer veri grubunda ise her iki ilişkinin de var olduğu görülmüştür.
Keywords :