Detecting the Best Seasonal ARIMA Forecasting Model for Monthly Inflation Rates in Turkey

Authors : Mehmet ÖZMEN, Sera ŞANLI

Pages : 143-182

Doi:10.24988/deuiibf.2017322602

View : 26 | Download : 11

Publication Date : 2017-12-04

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada Türkiye’nin 1995:01-2015:03 dönemine ilişkin aylık enflasyon oranları için en iyi ‘Mevsimsel Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama insert ignore into journalissuearticles values(SARIMA);’ modelini bulmak amaçlanmıştır. Box Jenkins metodolojisine dayalı model tanımlamasından önce HEGY mevsimsel birim kök testi uygulanmıştır. Mevsimsel fark alma dereceleri OCSB ve CH testleri kullanılarak saptanmıştır. Son olarak, sırasıyla adımsal insert ignore into journalissuearticles values(stepwise); ve adımsal olmayan insert ignore into journalissuearticles values(non-stepwise); seçim yöntemleri kullanılarak seçilen sürüklenmeli ARIMAinsert ignore into journalissuearticles values(1,1,1);insert ignore into journalissuearticles values(1,0,2);[12] ve ARIMAinsert ignore into journalissuearticles values(1,1,1);insert ignore into journalissuearticles values(2,0,0);[12] modelleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar adımsal yöntem kullanılarak seçilen sürüklenmeli ARIMAinsert ignore into journalissuearticles values(1,1,1);insert ignore into journalissuearticles values(1,0,2);[12] modelinin en iyi uyan SARIMA modelini belirlemede adımsal olmayan modele göre daha iyi olduğunu göstermiştir.
Keywords : Enflasyon, Box Jenkins, SARIMA, HEGY, OCSB, CH, Adımsal Seçim