COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK

Authors : İrem EFE, Berhan ÇOBAN, Esin FİRUZAN

Pages : 89-100

Doi:10.18092/ulikidince.354325

View : 13 | Download : 7

Publication Date : 2018-01-16

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman serisi analizlerinde serilerin modellenmesinin, aralarındaki ilişkilerin incelenmesinin yanında temel amaç geleceğe yönelik öngörümleme yapmaktır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri üssel düzeltme yöntemleridir. Serilerinin veri üretim süreçlerinde, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı kalıcı yapısal değişimler meydana gelebilmektedir. Bu değişimler model parametrelerini değiştirebildiği gibi analiz sonuçlarına da etki etmektedirler. Bu çalışmadaki temel amaç, seride yapısal kırılmalar olduğunda basit üssel düzeltme insert ignore into journalissuearticles values(SES); ile yeni geliştirilmiş olan Modifiye Üssel Düzeltme insert ignore into journalissuearticles values(MSES);insert ignore into journalissuearticles values(2016); yöntemlerinin tahminleme performanslarını karşılaştırmaktır. Hata teriminin insert ignore into journalissuearticles values(MAE); ortalama ve varyansı örneklemin büyüklüğünden, kırılmanın şiddetinden ve konumundan etkilenmektedir. Veri setindeki kırılmalar model tahmini olumsuz etkilemektedir. MSES yönteminin kullanılmasında olası kırılmaların büyüklükleri ve konumları dikkate alınmalıdır.
Keywords : Basit Üstel Düzeltme, Modifiye Üstel Düzeltme, Yapısal Kırılma