Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Hisse Senedi Fiyat Tahmini

Authors : Seher ARSLANKAYA, Şevval TOPRAK

Pages : 178-192

Doi:10.29137/umagd.771671

View : 14 | Download : 7

Publication Date : 2021-01-18

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzde borsalar gözde bir dinamik yatırım aracıdır. Ancak bu dinamik yatırım aracı aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu durumdan, siyasetten, ülkeler arası izlenen politikalardan ve ülkenin sanayisinden büyük oranda etkilenmektedir. Bütün bu risklere karşın yatırımını bu alanda yapmak isteyen yatırımcılar belli tahminlerde bulunmaktadırlar. Bu tahmin de geçmiş verilerden faydalanarak yapılmaktadır. Bunun nedeni olağanüstü durumlar dışında borsa hareketlerinin büyük oranda tahmin edilebilirliğindendir. Tahminlerin daha tutarlı olması için bazı tahmin sistemleri kurulabilir. Bu sistemlerde geleneksel tahmin yöntemlerinin yanı sıra yapay zeka yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan tahmin sistemlerinde yapay zeka yöntemlerinin geleneksel tahmin yöntemlerinden daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bunun nedeni yapay zeka yöntemlerinin bir hafızası olmasıdır. Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemlerinden Polinom Regresyon ve Random Forest Regresyon ve derin öğrenme yöntemlerinden ise Tekrarlayan Sinir Ağları insert ignore into journalissuearticles values(RNN); ve Uzun-Kısa Süreli Bellek insert ignore into journalissuearticles values(LSTM); yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en iyi sonucu Random Forest Regresyon modeli, en kötü sonucu ise Polinom Regresyon modeli vermiştir.
Keywords : Hisse senedi fiyat tahmini, Polinom regresyon, Random forest regresyon