Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar

Authors : Mesut BALIBEY, Yılmaz AKDİ

Pages : 123-131

View : 13 | Download : 11

Publication Date : 2019-03-16

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada Türkiye ekonomisindeki 02.01.2013 ile 11.12.2018 dönemi günlük (5 iş günü) döviz kurlarındaki döngüler, periodogramlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada günlük Türk lirası karşısında Dolar kapanış (  ) ve Euro kapanış (  ) değerleri dikkate alınmıştır. Analizler sonucunda bu iki serinin de aynı periyodlarda hareket ettiği gözlenmiştir. Günlük döviz kurlarının durağanlığı standart birim kök testlerinin yanında periodogram tabanlı birim kök testi ile de sınanmış ve her iki serinin de birinci dereceden bütünleşik olduğu gözlenmiştir. Birinci derece fark serilerinde 4, 6 ve 7 günlük periyodlar gözlenmiştir.
Keywords : Periodogram, Durağanlık, Döngü