Finansal Stres Endeksinin Dalgacık Dönüşümlü Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Authors : Salim Sercan SARI

Pages : 282-296

Doi:10.23834/isrjournal.1159770

View : 12 | Download : 6

Publication Date : 2022-10-07

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal risk ve belirsizlikler nedeniyle karşılaşılan problemler dikkate alındığında, finansal stres endeksinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma ile makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak finansal stres endeksi seviyesinin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla finansal stres endeksinin haftalık zaman serileri, bağımsız ve hibrit modeller kullanılarak incelenmiştir. Yapay sinir ağları, bağımsız makine öğrenme modelleri olarak kullanılırken, hibrit modeller oluşturmak için bir ön işleme tekniği olarak dalgacık dönüşümü kullanılmıştır. Ayrıca, finansal stres endeksi tahminlerinde, model doğruluklarını artırmak için otokorelasyon fonksiyonlarını kullanarak gecikme uzunlukları elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, çeşitli performans göstergeleri açısından değerlendirilmiştir. Finansal stres endeksinin tahmin edilmesinde dalgacık dönüşümlü yapay sinir ağları modelinin, yalın yapay sinir ağları modelinden daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarının finansal stres endeksini takip eden araştırmacı ve uygulayıcılar için fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  
Keywords : Finansal Stres Endeksi, Makine Öğrenme, Yapay Sinir Ağları, Dalgacık Dönüşümlü Yapay Sinir Ağları, Finansal Stres Endeksi, Makine Öğrenme, Yapay Sinir Ağları, Dalgacık Dönüşümlü Yapay Sinir Ağları