Fuzzy Decision Mechanism for Stock Market Trading

Authors : Yavuz ÇAPKAN, Erdi ŞENOL, Cenk ULU

Pages : 6-11

Doi:10.31590/ejosat.951586

View : 20 | Download : 9

Publication Date : 2021-07-31

Article Type : Conference Paper

Abstract :Yatırımcılar, hisse senedi/borsa değerlerinin zamana bağlı olarak alım/satım kararlarını vermek için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, hisse senedi piyasası verilerine ilişkin alım/satım kararlarını veren bir bulanuk karar mekanizması önerilmiştir. Önerilen çıkarım mekanizması üç popular gösterge olan Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD), Chaikin Para Akışı (CMF) ve Stokastik Osilatör (SO) göstergelerini değerlendirerek anlık alım/satım kararları üretmektedir. Bulanık karar mekanizmasının, Gauss üyelik fonksiyonları kullanılarak tanımlanmış üç adet girişi ve bir adet çıkışı vardır. Karar mekanizmasının tasarımında Mamdani çıkarım yöntemi kullanılmış ve kural tablosu dokuz kural ile tanımlanmıştır. Bu nedenle, önerilen bulanık karar mekanizmasının yapısı basit ve anlaşılırdır. Önerilen bulanık karar mekanizmasının performansı, MACD ve CMF göstergelerini ayrı ayrı kullanan iki klasik karar mekanizması ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda Borsa Istanbul 100 Endeksi (BIST100), Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (^DJI) ve S&P 500 (^GSPC) borsa verileri kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları, önerilen bulanık karar mekanizmasının tüm borsa verileri için MACD veya CMF göstergelerini kullanan klasik karar mekanizmalarından önemli ölçüde daha yüksek kar sağladığını göstermektedir.
Keywords : bulanık mantık, borsa, teknik göstergeler, teknik analiz, BIST100, ^DJI, ^GSPC