TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Authors : Şakir SAKARYA, Hilmi Tunahan AKKUŞ

Pages : 215-234

Doi:10.31795/baunsobed.645114

View : 17 | Download : 8

Publication Date : 2017-12-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve sektörün 2005: Q1 - 2016: Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson’un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları, dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır
Keywords : Katılım Bankacılığı, Risk Yönetimi, Stres Testi