FİNANSAL PİYASALARDA ALGORİTMA UYGULAMALARI: PYTHON PROGRAMLAMA İLE GETİRİ ANALİZİ, KIYASLAMA VE KARŞILAŞTIRMA

Authors : Selahaddin Bilal OZGUR, Ayben KOY

Pages : 95-97

Doi:10.17261/Pressacademia.2020.1364

View : 17 | Download : 9

Publication Date : 2020-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Amaç- Finansal piyasalarda beşeri ve beşeri olmayan risklerin azaltılması ve piyasalardaki fiyatlamaların değişimlerine yönelik hızlı ve güvenilir bir şekilde alım-satım yapma ihtiyacı artmıştır. Söz konusu risklerin yönetilmesi ve getiri politikalarının yönetiminin kolaylaştırılması için teknolojik imkanlar neticesinde algoritmalar hazırlanmakta ve kullanılmaktadır. Varlık fiyatlarındaki geçmiş bilgiye göre stratejiler oluşturulabilmekte ve bu stratejiler algoritmalar vasıtasıyla uygulanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, oluşturulan stratejilerin algoritmalar vasıtasıyla yapılan uygulamalarının performanslarını analiz etmektir. Yöntem- Belirli bir dönem içerisinde piyasada oluşan fiyatlamalar baz alınarak “portföyde tut” yerine algoritmik trade işlemlerinin golden cross vb. Koşul-şart ilkesi doğrultusunda yapılan al-sat işlemleri sonuçları mukayese edilmiştir. Algoritmik işlemlerde 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların kullanıldığı program, Python dilinde insert ignore into journalissuearticles values(vs. 2.7); yazılmıştır. Bulgular- Farklı varlık türlerinde aynı, benzer veya farklı algoritmalar kullanılarak farklı oranlarda pozitif veya negative getiriler elde edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar, algoritmik işlemlerin varlığın portföye alınıp tutulmasına karşı daha yüksek performans gösterebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Sonuç- Algoritmik işlemlerin “portföyde tut” yatırım stratejisi ile karşılaştırıldığı çalışmada, farklı varlıklar için değişen sonuçlar elde edilmiştir. Bulgular, her finansal enstrüman için aynı stratejinin pozitif getiriye ulaştıramaycağını göstermekle beraber bundan sonraki çalışmalar için farklı varlık gruplarına özgü stratejiler geliştirilmesi önerilmektedir.
Keywords : Algoritmik trade, geçmişe dönük testler, getiri analizi, veri bilimi