COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KREDİ BALONLARININ İNCELENMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Authors : Levent SEZAL

Pages : 138-143

Doi:10.17261/Pressacademia.2023.1678

View : 10 | Download : 6

Publication Date : 2023-02-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Amaç- Bankalar, tasarruf sahiplerinin ellerinde bulunan atıl fonları toplayıp finansman ihtiyacı olan kesimi kredi olarak veren finansal sisteminin en önemli oyuncularındandır. Bankalar verdikleri krediler ile tüketim, yatırım ve üretime destek olarak ekonomik gelişmeye ve istihdama katkıda bulunmaktadır. 2020 başıitibariyle ortaya çıkan covid-19 pandemisi, tüm ülkeleri sosyal, kültürel ve ekonomik olarak etkilemiştir. Pandeminin yayılımını durdurmak amacıyla getirilen önlemler ülke ekonomilerinde bozulmalara sebep olmuştur. Pandemi, ekonomilerdeki arz ve talep dengesinin bozulmasına neden olmuş, sektörlerin likidite riskini artırmıştır. Sektörlerin yaşadığı bu durum özellikle bankaları ve kredi süreçlerini etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, covid-19 pandemi süreci içerisinde Türk bankacılık sektörü, Mart/2020- Kasım/2022 döneminde yurtiçi kredi hacimlerinin balon içerip içermediğinin araştırılmasıdır. Yöntem- Çalışmada haftalık frekanstaki veri seti kullanılmıştır. Türk bankacılık sektörü kredi kullandırım hacimleri BDDK tarafından haftalık olarak yayınlandığı için veri seti haftalık olarak ele alınmıştır. Çalışmada Türk bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacmindeki balonların tespiti için GSADF yöntemi uygulanmıştır. GSADF testi tekrarlamalı sağ kuyruklu birim kök testleridir. Çalışmada değişken olarak bankacılık sektörü ticari ve diğer kredi kullandırım hacimleri ve tüketici kredi hacimleri kullanılmıştır. Tüketici kredi hacimleri içerisine konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri girmektedir. Bulgular- Çalışma sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde ticari kredi ve diğer kredi değişkeninde 2 adet ve tüketici kredileri değişkenin de ise 3 adet balon hareketleri tespit edilmiştir. Tüketici kredilerinde oluşan üçüncü balonun Kasım/2022 tarihi itibariyle de halen devam ettiği görülmektedir. Sonuç- Ekonomi yönetimi tarafından alınan covid-19’un ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla almış olduğu tedbir paketlerinin kredi balonları oluşturduğu düşünülmektedir. Reel sektör ve ihracatçı firmalara kamu bankaları tarafından sağlanan destek kredilerinin yanı sıra bireysel tarafta düşük gelirli kesime faizsiz kredi kullandırımları balon oluşumunu körüklemiştir. Bu durum pandeminin uzamasıyla birlikte insanların nakit ihtiyacının da hızla arttığını, bireylerin bu süreçte işsiz kalmaları ya da aylık gelirlerindeki düşüş kredi taleplerini artırmış olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca yine Merkez Bankası tarafında yapılan art arda faiz indirimleri firmaların TL borçlanıp dövize dönmesine ve fiyat artışlarına karşı kendilerini korumak için emtialara yönelmeleri yine köpük oluşumuna neden olduğu varsayılmaktadır.
Keywords : Bankacılık sektörü, kredi balonları, banka kredileri, GSADF testi