Dolar Kuru ile Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Archimedean Kapula ile Modellenmesi

Authors : Çiğdem Topçu GÜLÖKSÜZ

Pages : 53-62

Doi:10.1501/bsad_0000000020

View : 13 | Download : 8

Publication Date : 2016-07-11

Article Type : Other Papers

Abstract :Bu çalışmada, tüketici fiyatlarının on iki aylık ortalamalara göre değişimi (TÜFE) ile dolar kuru arasındaki bağımlılık yapısı iki boyutlu Archimedean kapulalar kullanılarak modellenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı, bu iki değişken arasındaki bağımlılığın Archimedean kapula ailesine ait olan Gumbel, Clayton ve Frank kapula fonksiyonlarından biriyle modellenebileceğidir. Bağımlılık yapısını modelleyebilecek iki boyutlu Archimedean kapula fonksiyonun tahmini için Genest ve Rivest (1993) çalışmasında önerilen yöntem kullanılmıştır. Bağımlılığı modelleyecek en uygun kapula fonksiyonu, aday kapula fonksiyonlarından her biri ile ampirik kapula fonksiyonu arasındaki uzaklığı minimum yapacak şekilde seçilmiştir. Bulgulara göre, TÜFE ve dolar kuru arasındaki bağımlılık yapısını modelleyen iki boyutlu Archimedean kapula fonksiyonu Gumbel (θ=100) olarak tahmin edilmiş ve değişkenlerin birlikte artmaya eğilimli oldukları görülmüştür.
Keywords : Kapula, Archimedean kapula ailesi, bağımlılık, tüketici fiyat endeksi, döviz kuru