Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Authors : Gülistan ERDAL, Meral UZUNÖZ

Pages : 47-56

View : 15 | Download : 7

Publication Date : 2008-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu araştırmada, Türkiye’de 1995–2007 döneminde fındık ihraç fiyatları, döviz kuru ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu değişkenler arasındaki nedenselliği test etmek için ADF birim kök testi, Johansen Kointegrasyon testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF test sonuçları her üç serinin de durağan olmadığını fakat birinci farklarının durağan olduğunu göstermiştir. Kointegrasyon testinde seriler arasında uzun dönemli ilişki olduğu kaydedilmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, döviz kurundan Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bundan başka Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasında, çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçta, döviz kurundaki herhangi bir değişimin, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da belirlenen fındık fiyatları üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’da oluşan fındık fiyatlarının karşılıklı etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir
Keywords : Fındık fiyatları, Döviz Kuru, Johansen Kointegrasyon Testi, Granger Nedensellik Testi