A New Hybrid Regression Model for Undersized Sample Problem

Authors : Esra PAMUKÇU

Pages : 803-813

Doi:10.18466/cbayarfbe.339536

View : 11 | Download : 8

Publication Date : 2017-09-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Geleneksel istatistik metodolojisinde, iyi seçilmiş değişkenlerin birkaç tane, örneklerin ise daha fazla olduğu farz edilir. Günümüzde ise birçok sahada, çalışma için ulaşılabilen örnekler onlar veya yüzlerle ifade edilirken, tek bir gözlem binlerce hatta milyonlarca boyuta sahip olabilmektedir. Klasik yöntemler bu tarz verilerle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmış değillerdir. Temel bileşenler analizi, faktör analizi, sınıflama ve kümeleme analizleri, regresyon katsayılarının çıkarımı ve tahmini gibi klasik çok değişkenli istatistiksel tekniklerin birçoğu, verinin kovaryans matrisinin ve/veya onun tersinin tahminini gerektirir. p değişken sayısı n örnek sayısından fazla olduğu durumlarda ise örnek varyans-kovaryans matrisi dejenere olur ve tersi hesaplanamaz. Bu, klasik istatistiksel metotlar açıcından karşılaşılabilecek en önemli zorluklardan biridir. Pamukçu ve ark tarafından (2015) yüksek boyutlu veri setlerindeki kovaryans probleminin üstesinden gelebilmek için, Hibrit Kovaryans Tahmin Edicisi (Hybrid Covariance Estimator-HCE) yöntemi geliştirilmiştir. HCE ile kovaryans yapısındaki bu bozulmanın önüne geçilmiş ve n<

Keywords : Bilgi karmaşıklığı kriteri ICOMP, Boyutsallık problemi, Hibrit kovaryans tahmin edicisi HCE, Hibrit regresyon modeli HRR, Küçük örnekem problemi