Fast Computation of Parameters of the Random Variable that is Logarithm of Sum of Two Independent Log-normally Distributed Random Variables

Authors : Zekeriya TÜFEKCİ, Gökay DİŞKEN

Pages : 261-270

Doi:10.21605/cukurovaumfd.1095081

View : 14 | Download : 3

Publication Date : 2022-03-29

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, iki log-normal dağılımlı rasgele değişkenin logaritması olan rasgele değişkenin ortalama ve varyansını hesaplamak için iki hızlı metot sunulmuştur. Ortalama ve varyansın sadece bir boyutlu nümerik integral metodu ile hesaplanabileceği gösterilmiştir. Önerilen algoritmanın hızı temel algoritmanın hızı ile karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları önerilen ilk yöntemin çalışma zamanını ortalama %43,98 azalttığını göstermiştir. Benzetim sonuçları ayrıca önerilen ikinci metodun 0,325’ten büyük varyanslar için birinci yöntemden daha hızlı olduğunu göstermiştir..
Keywords : Log normal dağılımlı rasgele değişkenlerin toplamı, Paralel model kombinasyonu, Nümerik integral, Gürbüzlük