LİKİDİTE RİSKİ VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Authors : Nigar Alev

Pages : 600-635

Doi:10.14520/adyusbd.1356291

View : 65 | Download : 78

Publication Date : 2023-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Yetersiz likidite, banka başarısızlığının ana nedenlerinden biri olmakla birlikte, likit varlıkların sahip olduğu düşük likidite primi, yani likit olmayan varlıklara göre getirisinin daha düşük olması da banka başarısızlıklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle likidite riski ve likidite riski yönetimi bankaların önem vermesi gereken konulardandır. Bu bağlamda bu çalışmada, Türkiye\'deki 8 özel ticari banka ve 11 yabancı sermayeli ticari bankanın performansı ile likidite riski ve likidite riski yönetimi arasındaki ilişkinin 2010 yılının ilk çeyreğinden 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ortalama aktif getirisi ve ortalama özsermaye getirisi oranının bağımlı değişken olduğu iki farklı model kurulmuştur. Finansman açığının toplam varlıklara oranı, toplam kredinin toplam varlıklara oranı, likit varlıkların toplam varlıklara oranı, toplam öz sermayenin toplam varlıklara oranı, toplam varlıkların doğal logaritması, toplam kredilerin toplam mevduatlara oranı ve likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı modellerde yer alan bağımsız değişkenlerdir. Bankalara ait veriler Türkiye Bankalar Birliğinin veri tabanından elde edilmiştir. Oluşturulan modeller Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Regresyon analizlerinden elde edilen bulgular yabancı sermayeli bankaların likidite riski yönetiminde daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuca paralel olarak bulgular, likidite riskinin yabancı sermayeli bankaların performansını arttırdığı özel sermayeli bankaların performansını düşürdüğünü göstermiştir.
Keywords : Likidite riski, ROA, ROE, Panel veri analizi