TÜRKİYE’NİN İHRACATINA ETKİ EDEN KUR DALGALANMA EŞİK DEĞER TAHMİNİ

Authors : Mehmet AYDINER

Pages : 114-131

View : 13 | Download : 10

Publication Date : 2016-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin seçilmiş ülkelere olan toplam, sektörler ve iller bazında ihracatını etkileyen eşik döviz kuru dalgalanma değerinin olup olmadığını Hansen 1999 Eşik Regresyon metodunu kullanarak araştırmaktır. Çalışma Türkiye’nin 1999-2013 yılları döneminde çeyrek dilimde yaptığı ihracat verilerini kullanmıştır. Döviz kuru dalgalanma serisi GARCH 1,1 modeli tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin yoğun olarak Euro bazında ihracat yaptığı ülkeler olan AB üyesi Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’ya toplam bazda, sanayi ve tarım sektörleri, seçilmiş iller bazında yaptığı ihracatı etkileyen Euro kur dalgalanma eşik değeri yoktur. Türkiye’nin ağırlıklı olarak Dolar bazında ihracat yaptığı ABD, Japonya ve Rusya’ya olan toplam ihracatını, sanayi ve tarım sektörlerinin, illerin ihracatı etkileyen Dolar kuru dalgalanma eşik değeri tespit edilememiştirBu itibarla döviz kuru dalgalanmalarında Türkiye’nin ihracatını olumlu veya olumsuz etkileyen kritik bir eşik değer yoktur.
Keywords : Eşik Değer Regresyonu, Kur Dalgalanması, İhracat, GARCH