Küçük Gürültü Terimi İçeren Itô Stokastik Diferansiyel Denklemler için Stokastik Runge-Kutta-Fehlberg Yöntemi

Authors : Hande AKDEMİR, Dudu AYDIN OĞUR

Pages : 898-916

Doi:10.18185/erzifbed.617161

View : 7 | Download : 7

Publication Date : 2020-08-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, difüzyon teriminde küçük bir çarpan olan Itô stokastik diferansiyel denklemler (SDD) için stokastik Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi (SRKFY) önerilmiştir. Bu yöntem, deterministik diferansiyel denklemler için iyi bilinen ve türevleri kullanmayan altı aşamalı RKFY’nin karışık stokastik (klasik-stokastik) integralleri kullanan bir uyarlamasıdır. Önerilen yöntemin ara adımlarında Euler-Maruyama tahminleyicisi kullanılmıştır. Bazı test problemleri için, yöntemin kuadratik orta anlamda yakınsaklığını incelemek ve bilinen bazı yöntemlerle karşılaştırmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmıştır.
Keywords : Runge Kutta Fehlberg yöntemi, Itô stokastik diferansiyel denklemler, nümerik çözümler, küçük gürültü