Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

Authors : Nurdan Değirmenci, Ali Akay

Pages : 15-36

Doi:10.17153/oguiibf.317641

View : 14 | Download : 9

Publication Date : 2017-12-12

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı borsa, altın, döviz ve petrol fiyatlarının Box-Jenkins modelleri ve ARCH modelleri ile öngörülmesidir. Bu doğrultuda çalışmada BIST100 endeksi , altın ve petrol fiyatları ile döviz kuru değişkenlerine ait 01.02.2009-11.25.2016 tarihleri arasında yer alan haftalık veri setleri kullanılmıştır . Yapılan analizler sonucunda altın fiyatları haricindeki tüm değişkenlerde asimetrik etkinin varlığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca ARCH modellerinden elde edilen öngörülerin theil istatistiklerinin sıfıra oldukça yakın olduğu bulunmuştur.
Keywords : ARIMA, GARCH, EGARCH, Öngörü