Yapay Sinir Ağlarıyla Hisse Senedi Fiyatları ve Yönlerinin Tahmini

Authors : Muhammed Mustafa Tuncer ÇALIŞKAN, Devran DENİZ

Pages : 177-194

View : 15 | Download : 2

Publication Date : 2015-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal varlıkların fiyatları, çeşitli endekslerin değerleri gibi değişkenlerin önceden tahmini finans alanında oldukça önem arz etmekte ve bu konuda geliştirilmektedir. Geleneksel tahmin teknikleri olan doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi, Random Walk, GARCH, ARIMA gibi modellerin yanı sıra son yıllarda Yapay Sinir Ağları bu alanda kullanım alanı bulmaya başlamış ve geleneksel tekniklere göre daha başarılı sonuçlar ürettiği görülmüştür. Bu çalışmada BİST30 endeksine ait 30 hisse senedinin günlük bazda fiyatları ve fiyat yönleri Yapay Sinir Ağları ile tahmin edilmiştir. Sonuçta BİST 30’daki hisse senetleri için günlük bazda fiyat yönü ortalama %58 oranında doğru tahmin edilmiştir. Yapılan tahminlerin ortalama mutlak yüzde hatası %1,80, ortalama mutlak hatası ise 21 Kuruş olmuştur
Keywords : Yapay Sinir Ağı, İleri Beslemeli Ağ, Geri Yayılım Algoritması