COVID-19 Döneminde Banka Kredi Risk Bilgileri Üzerine Bir Analiz

Authors : Esra Aksoy, Mehmet Gençtürk

Pages : 194-206

Doi:10.32709/akusosbil.1109545

View : 45 | Download : 75

Publication Date : 2024-04-04

Article Type : Research Paper

Abstract :COVID-19 salgını birçok ülkede küresel boyutta etkisini göstermiştir. Salgının etkisi ile özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda olumsuz değişimler yaşamıştır. Türkiye’de finansal sistemin en önemli dalı olan bankacılık sektörü salgın döneminde oldukça etkilenmiştir. Bankacılık sektörü salgın döneminin olumsuz etkileri ve belirsizlik ortamında güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmek için birtakım önlemler almıştır. Bu önlemler salgının etkisi ile oluşan riskli süreci daha iyi yönetmeye ve en az zararla atlatmaya yardımcı olmuştur. Pandemi döneminde bankaların karşılaştığı en büyük problemlerden biri ise kredi riski olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı ise pandemi döneminde bankaların en çok karşılaştığı kredi risklerini incelemektir. Çalışmada bankalar tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan nakdi kredilerin ve tasfiye olunacak alacakların, gelecek dönemler için tahminleri yapılmıştır. Analizde gri sistem teorisi içinde yer alan gri tahmin modeli GM (1,1) tercih edilmiştir. Analiz için 2020/02-2021/12 dönemine ait çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Veriler ile GM (1,1) modelleri kurulmuştur ve simülasyon değerleri hesaplanmıştır. Kurulan modellerin göreli hata payları sırası ile %3,42 ve %1,49 olarak hesaplanmıştır. Ardından gelecek iki çeyrek dönem için bankaların nakdi kredileri ve tasfiye olunacak alacaklar tahmin verileri elde edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgularla bankaların kredi riskleri hakkında öngörüde bulunulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların bankaların uygulayacakları politikalara katkı sağlaması beklenmektedir.
Keywords : Kredi riski, COVID 19, tahmin, gri teori