Hisse Senedi Fiyatlarının LSTM ve ARIMA Modelleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Authors : Yıldız Aydın, Gizem Varol, Eyyüb Ensari Gökdeniz, Hakan Manus

Pages : 903-911

Doi:10.35234/fumbd.1495602

View : 159 | Download : 177

Publication Date : 2024-09-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi piyasası, günümüzde en çok rağbet gören yatırım araçlarından biridir. Öyle ki nüfusa göre en çok işlem gerçekleştirilen ilk beş ülkeden biri Türkiye’dir. Teknolojinin gelişimi, yatırımcıların bu gibi yatırım araçlarına yönelmesini kolaylaştırmasının yanı sıra analiz yöntemlerini de kolaylaştırmıştır. Bu çalışma, kullanılan analiz yöntemlerinden olan LSTM ve ARIMA modellerini karşılaştırıp, hangisinin daha iyi performans sağladığını görmek için yapılmıştır. Çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak 2020-2024 yılları arasındaki verilerle gerçekleştirilmiş ve sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak işlem yapılmıştır. Sonuçlar, LSTM’nin karmaşık ve uzun vadeli bağımlılıkları yakalamada daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu, yatırımcıların model seçimini yaparken daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır.
Keywords : BIST, Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama, Uzun Kısa Süreli Bellek Modeli, LSTM, ARIMA