Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği

Authors : Jeanine NDIHOKUBWAYO, Yılmaz AKDİ

Pages : 34-48

View : 15 | Download : 5

Publication Date : 2016-05-08

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada 1990:01-2013:04 dönemi Güney Afrika ekonomik verileri için birim kök testleri ve kointegrasyon analizi tartışılmıştır. Birim kök testleri için, HEGY ve periodogram yöntemleri kullanılmıştır. HEGY ve periodogram mevsimsel birim kök testleri sonuçlarına göre zaman serilerde mevsimsel birim kök olduğu tespit edilmiştir. Kointegrasyon analizi ise Engle-Granger ve periodogram yöntemleriyle uygulanmıştır. Bu çalışmada HEGY, periodogram ve EngleGranger yöntemleri ile elde edilen bulgular karşılaştırılmaktadır. Bundan dolayı, bu üç yöntem birim kökü ve kointegrasyonu test etmek amacıyla tercih edilmiştir. 
Keywords : Zaman Serileri, Mevsimsel birim kök, HEGY yöntemi, Kointegrasyon, EngleGranger yöntemi, periodogram yöntemi