Beklentile Dayalı Riske Maruz Değer Kriterli Gazete Satıcısı Modeli

Authors : Hande GÜNAY AKDEMİR

Pages : 781-788

Doi:10.17714/gumusfenbil.586261

View : 12 | Download : 5

Publication Date : 2019-10-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, riski göz önüne alan gazete satıcısı çözümlerini belirlemek üzere Beklentile dayalı Riske Maruz Değer (EVaR) metriği amaç fonksiyonu olarak kullanılmaktadır. Optimal sipariş miktarı, gazete satıcısı risk odaklı davranışla karar verdiğinde klasik beklenen kâr maksimizasyonu ile belirlenen miktardan sapmaktadır. EVaR minimizasyon modelimiz, klasik gazete satıcısı modelini tek parametreli bir risk metriği yardımıyla genişletmekte ve rezervde tutulması gereken sermaye ile beklenen kâr arasındaki ödünleşime imkân sağlamaktadır. Önerilen modeli açıklamak üzere üç farklı talep dağılımı için, farklı riskten kaçınma ve riski sevme seviyelerine dayanan optimal çözümler hesaplanmaktadır.
Keywords : Beklentile dayalı riske maruz değer, Gazete satıcısı modeli, Risk metrikleri, Risk tercihleri