Analysis of the Relationship between Profitability and Foreign Exchange Positions, Asset Quality, and Loan Growth in the Banking Sector

Authors : Furkan YILDIRIM

Pages : 137-148

Doi:10.20990/kilisiibfakademik.1080522

View : 18 | Download : 9

Publication Date : 2022-05-25

Article Type : Research Paper

Abstract :Amaç: Bu çalışma, Türkiye için 2007: Q2-2020: Q3 dönemine ait üç aylık veriler ile bankacılık sektörü karlılık göstergelerinin bankaların döviz pozisyonları, aktif kalitesi ve kredi büyümesi göstergeleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Tasarım/Yöntem: Çalışmada, iki bağımlı değişkene ve yedi bağımsız değişkene sahip modeller oluşturulmuştur. Modellere ARDL yöntemi ve Toda Yamamoto testi kullanılmıştır. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde bankaların karlılık göstergeleri ile döviz pozisyonları ve aktif kalitesi göstergeleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ancak kredi büyümesi ile karlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemde uzun dönemli ilişkiye paralel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Nedensellik testi sonucuna göre karlılık göstergeleri ile takipteki krediler/sermaye oranı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ancak döviz kredileri/ toplam krediler, takipteki krediler/ toplam krediler, kredilerin sektörel dağılımı/toplam krediler ve toplam krediler/GSYİH değişkenleri arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Çalışmanın sınırlılıkları, çalışmada temel alınan göstergeler IMF’nin resmî sitesinden elde edilmiştir ve Türkiye ile ilgili veriler 2007 yılı ikinci çeyreğinde başlamaktadır. Bu nedenle değişkenlerle ilgili zaman kısıtı olduğu söylenebilir. Çalışmada kullanılan değişkenler sadece Türkiye için kullanılmasından dolayı ülke kısıtı olduğu da söylenebilir. Özgünlük/Değer: Bankaların döviz pozisyonları ve kalitesi gibi içsel değişkenlerini açıklayıcı değişken olarak modelleyen çalışmaların eksikliği gözlemlenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmındaki bankaların kârlılığına yönelik açıklayıcı değişkenlerin daha önceki çalışmaların hiçbirinde aynı modelde yer almamış olması bakımından literatüre katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.
Keywords : Karlılık, Döviz Pozisyonları, Aktif Kalitesi, Kredi Büyümesi