AR(1) modelinde A tipi sapan etki

Authors : A. KAYA

Pages : 1-7

View : 11 | Download : 10

Publication Date : 2010-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, zaman serilerinde sapan değer modelleri ve etkileri incelenmiş, A tipi sapan değerin, AR(1) modeli üzerinde meydana getirdiği etki çalışılmıştır. Bu çalışmada bir simülasyon uygulaması yapılarak 0.7 parametre değerli, seri uzunlukları farklı (50, 100, 200, 500 ve 1000) 5 tür serinin merkezsel pozisyonlarına A tipi etkiler yerleştirilerek varyans değerlerinde meydana gelen artış miktarı gözlenmiş, elde edilen sonuçlara varyans analizi işlemi uygulanarak istatistiksel çıkarsamalar yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda seride ortaya çıkan her bir sapan etkinin varyans değerinde yaklaşık bir kat artışa neden olduğu görülmüş, seri uzunluklarının sapan değer değer etkisini küçülten bir faktör haline geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords : Sapan değerler, ARMA modeller, A tipi sapan değer, B tipi sapan değer