Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi

Authors : A. Arık SOYALP, E. NEVRUZ, U. KARABEY

Pages : 86-95

View : 10 | Download : 7

Publication Date : 2013-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada; gelişmekte olan bazı finansal piyasalar uç değer teoremi yardımıyla modellenmiş ve finansal riskler, riske maruz değer ve beklenen kayıp kullanılarak belirlenmiştir. Risk ölçümü, finansal piyasalarda potansiyel risklerin ve bu risklerin etkilerinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Türkiye, Polonya ve Şili gibi gelişmekte olan piyasalarda işlem görmekte olan hisse senedi endekslerinde pozisyon alan bir yatırımcının finansal riskleri analiz edilmiş ve farklı güven düzeyleri için bu ölçümler karşılaştırılmıştır.
Keywords : Uç değer kuramı, Riske maruz değer, Beklenen kayıp, Gelişmekte olan piyasalar