Ridge regresyon parametre seçimi: Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım örneği

Authors : Bahadır YÜZBAŞI, Mustafa PALA

Pages : 1-18

View : 12 | Download : 6

Publication Date : 2022-07-02

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada çok değişkenli bir regresyon modelin bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olduğu durumlarda En Küçük Kareler (EKK) yöntemine alternatif olarak kullanılan Ridge regresyon metodu için ayar parametresi seçimine yardımcı olacak bazı kriterler (AIC, BIC, Mallow’s Cp, CV, GCV) karşılaştırılmıştır. Kullanılan model seçim kriterlerinin performansları Monte Carlo simülasyon çalışması ve ekonometrik bir veri kullanılarak LASSO ve EKK ile MSE ve PE kriterleri yardımıyla karşılaştırılmıştır. Nümerik çalışmalar sonucunda, çoklu doğrusal bağlantının olduğu durumlarda önerilen kriterler ile ayar parametresi seçilen Ridge regresyon yöntemlerinin daha düşük MSE ve PE değerleri ile daha üstün performans gösterdiği bulunmuştur.
Keywords : Çoklu Doğrusal Bağlantı, Ridge Regresyon, LASSO