Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi

Authors : Esra AKSOY, Özen AKÇAKANAT

Pages : 70-98

Doi:10.21180/iibfdkastamonu.552887

View : 9 | Download : 5

Publication Date : 2019-12-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bireysel bankacılık hızla gelişen bir hizmet dalı olarak bankaların en aktif alanlarından biridir. Bireysel bankacılık adı altında sunulan bireysel kredilendirme bireylere sunmuş olduğu ayrıcalıklarla her türlü ihtiyaçlarını elde etme imkânı sunmaktadır. Bireysel kredileri ticari kredilerden ayıran en büyük fark ise kullanılacak olan kredinin ticari amaçlar dışında olmasıdır. Bireysel kredilerdeki sunulan hizmetlerin çeşitliliği her geçen gün artarken, bu kredilere olan ilgi de daha da artmaktadır. Bankalar geçmiş dönem performanslarını değerlendirerek ihtiyaç duydukları bilgi akışı ve bilgiyi sağlamakta ve gelecekteki stratejilerini planlamaktadırlar. Özellikle bireysel kredilerde; finansal durumu izlemek, geri ödemeleri kontrol etmek, kredi risk yönetimi politikalarını belirlemek ve bankanın gidişatını çeşitli yönleri ile ele alınması bankanın gelecek döneminin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bu çalışmadaki amaç; bireysel kredilerin kullanımı ile ilgili ve bu kredilerin olası riski ile ilgili gelecek dönemler için tahmin yapmaktır. Bunun için, bankaların, 2018 Ocak-Haziran dönemi bilgileri doğrultusunda, bireysel kredi kullanımı ve buna bağlı risklerini 2018 Aralık dönemine kadar tahminlemesi ele alınmıştır. Uygulama için Gri Tahmin GM(1,1) modeli seçilmiştir. Verilerle GM(1,1) modelleri kurulmuş ardından simülasyon değerleri elde edilmiştir. Elde edilen simülasyon değerleri ile verilerin ortalama göreli hataları hesaplanmıştır. Hesaplanan göreli hatalar ile model doğruluk testi kontrol edilmiş ve gelecek dönem tahmin değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, bireysel kredi kullanımı ve riskinin gelecek dönemleri için GM(1,1) modeli ile elde edilen tahmin değerleri yorumlanmıştır. 
Keywords : Bireysel Krediler, Banka, Risk, Gri Tahminleme