Alternatif Yatırım Araçlarının Getirilerinin Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Yaklaşımı İle Tahmini

Authors : Zehra ABDİOĞLU, Berat HARMAN

Pages : 112-136

View : 13 | Download : 6

Publication Date : 2020-06-26

Article Type : Research Paper

Abstract :Otoregresif bütünleşik hareketli ortalama modelleri zaman serisi tahminlerinde sıklıkla başvurulan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada altın, hisse senedi, euro, dolar, konut ve petrol olmak üzere toplam altı alternatif yatırım aracının getiri tahminleri otoregresif bütünleşik hareketli ortalama modelleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2010:01-2019:09 dönemine ilişkin aylık veri seti kullanılarak alternatif yatırım araçlarının gelecekte sağlaması beklenen getiri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Analizler 2019:10-2020:12 dönemi itibariyle ortalama olarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracının dolar, en düşük getiriyi sağlayan yatırım aracının ise petrol olduğunu göstermiştir.
Keywords : Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama, Getiri Tahmini, Alternatif Yatırım