BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ

Authors : Lokman KANTAR

Pages : 121-131

Doi:10.32951/mufider.725722

View : 15 | Download : 11

Publication Date : 2020-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile ekonomik faaliyette bulunan şirketler herhangi bir yatırım kararı vermeden önce geleceğe yönelik öngörü sahibi olmak isterler. Ülkelerin sermaye piyasalarını en iyi yansıtan gösterge o ülkenin borsası olması nedeniyle, ülkede faaliyette bulunan hisselerin performansları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar o ülkenin ekonomisini temsil eden borsa endekslerini takip ederler. Bu çalışmada Bist100 endeksini 2009-2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanarak makroekonomik çeşitli değişkenler ile tahmin edilmeye çalışılmış ve tahmin yöntemi olarak ARMA insert ignore into journalissuearticles values(1,1); modeli ile Yapay Sinir Ağları modeli kullanılmıştır. Modellere girdi değişken olarak Altın, döviz kuru sepeti, mevduat faizi, emisyon, doğrudan sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve sanayi üretim endeksi verileri kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre Yapay Sinir Ağları modeli, ARMA insert ignore into journalissuearticles values(1,1); modeline göre daha yüksek bir performans göstermiştir.
Keywords : Bist100 Endeksi, Geleneksel Zaman Serileri