Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi

Authors : Namık Kemal ERDOĞAN

Pages : 49-54

View : 12 | Download : 8

Publication Date : 2017-11-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007 ile 2017 yılları arasındaki günlük verileri kullanılarak Borsa İstanbul indeksi insert ignore into journalissuearticles values(BİST100); ve Altın Ons fiyatlarını R/S, V/S ve Periodogramanalizi kullanılarakHurst üstelini hesap - lamaktır.Zaman serilerindeki uzun dönemli bellek yapısını belirlemek için dönüştürülmüş genişlik insert ignore into journalissuearticles values(R/S);, dö - nüştürülmüş varyans insert ignore into journalissuearticles values(V/S); ve yarı parametrik nitelikteki periodogram analizi geliştirilerek Hurst üsteli tah - min edilmiştir. Çalışmada BİST100 indeksi günlük getiri değerleri ve Altın ons fiyatlarını tahmin etmek için, R istatistik paket programı kullanılmıştır. Hurst üsteli tahmin sonuçları, BİST100 indeksi ve Altın Ons fiyatları serilerinin uzun dönemli bellek yapısı taşıdığı gözlemlenmiştir 
Keywords : Fraktal analiz, Hurst üsteli, Kendine benzerlik, Kendini andırırlık, Fraktal market hipotezi