VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Authors : Özkan ÜNSAL

Pages : 106-112

Doi:10.21923/jesd.834105

View : 9 | Download : 5

Publication Date : 2020-12-29

Article Type : Research Paper

Abstract :Yatırımcıların halka açık şirketlere ait hisse senetleri üzerinde alım/satım işlemlerini gerçekleştirdiği kurumsal piyasalara genel olarak borsa ismi verilmektedir. Ülkemizde Borsa İstanbulinsert ignore into journalissuearticles values(BİST); adıyla faaliyet gösteren borsa piyasası günlük yaklaşık 2,5 milyar lotluk işlem hacmi ile yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yatırımcıların hisse senedi seçiminde teknik analiz yöntemleri giderek artan bir önem kazanmaktadır. Gelişen yazılım teknolojileri ve veri madenciliği teknikleri sayesinde hisse senetlerinin geçmiş verileri üzerinde başarılı teknik analizler uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, veri madenciliği teknikleri kullanılarak günlük fiyat değişimine göre birbirleri ile en çok hareket eden hisse senetlerine ait ilişki kurallarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma için BİST’te işlem gören 408 hisse senedine ait 2019 yılı boyunca 249 işlem günü için kapanış fiyatı, gün sonu fiyat değişimi ve günlük hacim verileri elde edilmiştir. Veriler üzerinde her bir işlem günü için K-Means yöntemi ile kümeleme yapılmış ardından elde edilen kümelere Birliktelik Kuralı yöntemlerinden Apriori algoritması uygulanarak yıl boyunca birbirleri ile en çok hareket eden hisse senetlerine ait ilişki kuralları elde edilmiştir.
Keywords : BİST, Veri Madenciliği, Kümeleme, Birliktelik Kuralları